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Journal Of Computational Finance期刊
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Journal Of Computational Finance

SCIESSCI

《Journal Of Computational Finance》创刊于1998年，是一本经济学国际学术期刊，出版语言为English，年发文量14。近三年曾被列入预警期刊名单。

中科院 4区
JCR Q4
Citescore 0.9
TOP期刊 否
ISSN: 1460-1559
出版地区: ENGLAND
E-ISSN: 1755-2850
出版周期: 4 issues/year
出版商: Incisive Media Ltd.
创刊时间: 1998年
国际简称: J COMPUT FINANC
出版语言: English
研究方向: BUSINESS, FINANCE
中文名称: 计算金融杂志

Journal Of Computational Finance杂志简介

《Journal Of Computational Finance》由Incisive Media Ltd.出版社出版，是商业：财政与金融领域的国际权威期刊。自1998年创刊以来，该刊始终致力于发表经济学领域的原创性、前瞻性研究成果，尤其关注经济学领域的理论、政策与实践。该刊被SCIE与SSCI数据库收录，在JCR学科，按JIF指标学科分区学科“BUSINESS, FINANCE”中位于Q4区；按JCI指标学科分区学科“BUSINESS, FINANCE”中位于Q4区；中国科学院期刊分区为大类经济学4区，小类商业：财政与金融4区。此外，在CiteScore学科分类中，该刊在“Finance”小类中位列Q4区，排名249 / 317，显示出在商业：财政与金融领域的突出影响力。

作为一本非开放获取期刊，《Journal Of Computational Finance》2023年发文量在14篇，研究类论文占比为100.00%。期刊最新影响因子为0.8 ，CiteScore为0.9，学术影响力持续稳健。该刊面向全球研究者，为探讨商业：财政与金融领域提供了高水平的学术交流平台。

WOS期刊JCR分区（2023-2024年最新版）

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 175 / 231

24.5%
按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 187 / 231

19.26%

CiteScore（2025年最新版）

CiteScore数据趋势图

  • CiteScore：0.9
  • SJR：0.284
  • SNIP：0.652
学科 分区 排名 百分位
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance Q4 249 / 317

21%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Applied Mathematics Q4 525 / 635

17%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Computer Science Applications Q4 730 / 817

10%

Journal Of Computational Finance中国科学院期刊分区

中国科学院期刊分区趋势图

中国科学院期刊分区 （2023年12月升级版）

大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
4区
否 否

中国科学院期刊分区 （2022年12月升级版）

大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
4区
否 否

中国科学院期刊分区 （2021年12月旧的升级版）

大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
经济学
4区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融
4区
否 否

Journal Of Computational Finance高引用文章

  • Kriging metamodels and experimental design for Bermudan option pricing

    引用次数：10

  • epsilon-monotone Fourier methods for optimal stochastic control in finance

    引用次数：5

  • American and exotic option pricing with jump diffusions and other Levy processes

    引用次数：4

  • Dilated convolutional neural networks for time series forecasting

    引用次数：4

  • Hedging of options in the presence of jump clustering

    引用次数：3

  • Path independence of exotic options and convergence of binomial approximations

    引用次数：1

  • The standard market risk model of the Swiss solvency test: an analytic solution

    引用次数：1

  • A new approach to the quantification of model risk for practitioners

    引用次数：1

  • Vibrato and automatic differentiation for high-order derivatives and sensitivities of financial options

    引用次数：1

  • Complexity reduction for calibration to American options

    引用次数：1

Journal Of Computational Finance学术指标

年份 影响因子 年发文量 引文指标 自引率 CiteScore
2025 - - - - -
2024 - - - - -
2023 0.8 - 14 - 0.2 - 0 - 0.9 -
2022 0.9 - 16 - 0.31 - 0 - 1.6 -
2021 1.417 - 16 - - 5.9 - 1.4 -
2020 1.025 - 12 - 0.42 - 4.9 - 1.8 -

国家/地区发文量

国家/地区 发文量
England 18
GERMANY (FED REP GER) 12
USA 11
France 8
Netherlands 6
Canada 4
Poland 4
Italy 3
Spain 3
Australia 2

机构发文量统计

机构 发文量
UNIVERSITY OF OXFORD 10
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3
TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH 3
UNIVERSITY OF LONDON 3
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 2
CWI DUTCH CTR MATH & COMP SCI 2
DEKABANK 2
NATL BANK POLAND 2
UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE 2
UNIVERSITY OF WARSAW 2
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